79亿美元资金抽走，国债结算与税收日共振，隔夜利率随即上涨

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【79亿美元资金抽走，亿美元资国债结算与税收日共振，金抽隔夜利率随即上涨】

⑴ 受美国财政部3年、走国债结10年及30年期国债结算导致的算税收日随即上涨79亿美元资金流出影响，加之6月15日纳税日的共振隔夜压力，隔夜一般担保利率开盘上升2个基点至3.72%。利率

⑵ 周二将有21亿美元国库券到期，亿美元资注入现金有望对利率上行压力形成逆转，金抽周四将有额外300亿美元的走国债结偿还，预计利率可能回落至10日均线的算税收日随即上涨起点3.67%以下。

⑶ 在日内剩余时段，共振隔夜利率走势区间预期在3.72%至3.67%之间，利率79亿美元的亿美元资资金流出已经提前反映，因此在周二偿还前隔夜利率的金抽下滑不会令人意外。

⑷ 从回购市场来看，走国债结2年期国债的溢价已经扩大至低于一般担保利率11个基点，20年期债券的溢价保持在25个基点。

⑸ 联邦基金期货的定价显示，6月美联储会议维持利率不变的概率高达96%，而3个月期OIS合约暗示未来90天内加息25个基点的概率仅为9%。

⑹ 随着和平协议的达成，油价下跌5.3%，SOFR期货全线走高1至5个基点，短期利率市场情绪趋于缓和。